يعني الارتداد.
ما هو "انعكاس المتوسط"
ویعکس الانعکاس علی النظریة التي تقترح أن الأسعار والعائدات تعود في نھایة المطاف إلی المتوسط أو المتوسط. ويمكن أن يكون هذا المتوسط أو المتوسط هو المتوسط التاريخي للسعر أو العائد، أو متوسط آخر ذي صلة مثل النمو في الاقتصاد أو متوسط عائد الصناعة.
انهيار "تراجع متوسط"
نسبة العائدات والأسعار ليست هي المقاييس الوحيدة التي اعتبرت تعني العودة. وأسعار الفائدة أو حتى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة يمكن أن تخضع لهذه الظاهرة.
يتضمن الانتعاش عودة أي حالة إلى حالة سابقة. في حالات الانعكاس المتوسط، الفكر هو أن أي سعر الذي يبعث بعيدا عن القاعدة طويلة الأجل سوف يعود مرة أخرى، والعودة إلى حالتها مفهومة. وتركز النظرية على عكس التغيرات المتطرفة نسبيا فقط، حيث أن النمو الطبيعي أو التقلبات الأخرى هي جزء متوقع من النموذج.
يتم استخدام نظرية العائد المتوسط كجزء من التحليل الإحصائي لظروف السوق، ويمكن أن تكون جزءا من استراتيجية التداول الشاملة. وهو ينطبق بشكل جيد على أفكار شراء منخفضة وبيع عالية، على أمل تحديد النشاط غير طبيعي من شأنها، من الناحية النظرية، والعودة إلى نمط طبيعي.
لا يمكن ضمان العودة إلى نمط طبيعي، حيث أن ارتفاع أو انخفاض غير متوقع يمكن أن يكون مؤشرا على تحول في القاعدة. ويمكن أن تشمل مثل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، إصدارات المنتجات الجديدة أو التطورات على الجانب الإيجابي، أو تذكر والدعاوى القضائية على الجانب السلبي.
حتى مع الأحداث المتطرفة، فمن الممكن أن الأمن سيعاني من انعكاس متوسط. كما هو الحال مع معظم نشاط السوق، هناك القليل من الضمانات حول كيفية أحداث معينة سوف أو لن تؤثر على النداء العام لأوراق مالية معينة.
متوسط انعكاس التداول.
يتطلع متوسط انعكاس التداول إلى الاستفادة من التغيرات المتطرفة في تسعير أمن معين، استنادا إلى افتراض أنه سيعود إلى حالته السابقة. هذه النظرية يمكن تطبيقها على كل من البيع والشراء، لأنها تسمح للتاجر للربح على الارتفاعات غير متوقعة وحفظ في حدوث انخفاض غير طبيعي.
استراتيجية معدل العائد على الأسهم
في الأسبوع الماضي ناقشت بتفصيل كبير واحد من بلدي استراتيجيات الخيار المفضل، والدعوة الدعوة انتشار. وتحدثت أيضا عن نهجي لتحمل المكالمات ينتشر بتفصيل كبير خلال بلدي الويبينار أحدث. انقر هنا لمشاهدة.
لذلك، مع أن يقال، لن نذهب على أساسيات الاستراتيجية. وبدلا من ذلك، أريد إجراء المزيد من البحث في الاستراتيجية من خلال مناقشة فرصة تجارية محتملة.
كما ترون في مخطط أسهم سبدر غولد شاريس (نيساركا: غلد) أدناه، فقد دفع صندوق غلد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، مؤشر القوة النسبية (2) ومؤشر القوة النسبية (5) في حالة التشبع المبالغ فيه Ђњ.
عندما يحدث هذا النوع من التحرك على المدى القصير، فإن متوسط العائد Ђ "الميل إلى عودة السهم إلى متوسط سعره" يبدأ عادة. وفي هذه الحالة، انتقلت غلد العديد من الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط.
فكر في تحرك مبالغ فيه في الشراء من حيث منحنى الجرس القياسي. عندما يكون هناك شيء over over over over over over overЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
كان هناك فقط 4.79٪ فرصة أن غلد ستدفع إلى حيث يتداول الآن. وقد أشار سوق الخيارات، كما هو مبين في سلسلة الخيارات ل غلد أدناه، إلى أن هناك احتمالا بنسبة 95.21٪ للنجاح الذي سيغلقه غلد في 15 أكتوبر دون 113.50 دولار.
لذلك، ونحن نعلم أن هذه الخطوة إلى حد ما من الشذوذ.
عندما يحدث مثل هذه الخطوة ونرى مؤشر القوة النسبية دفع إلى مستويات over المبالغة في الشراء، وأنا على الفور تريد أن تتلاشى التحرك الاتجاه. عندما تتلاشى خطوة Ђ "في هذه الحالة تحرك صعودي Ђ" آمل أن يكون على المدى القصير إرجاء في السعر الأساسي. السعر يمكن أن تتحرك أقل، التجارة جانبية أو ببساطة بلود أعلى ببطء. Ђ Ђ m just just hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ Ђ
ولكني أزيد من عودتي من خلال تغطية استراتيجية عالية الاحتمال حول التجارة. بدلا من اتخاذ التحيز الاتجاه وببساطة شراء يضع، أريد أن بيع المكالمات، وتحديدا تحمل ينتشر المكالمة.
في هذه الحالة، بما أن غلد يتداول حاليا مقابل 113.81 دولار، أريد بيع مكالمة في إضراب أعلى. ولكن ما هي الضربة؟ أنا دائما بدء البحث مع الإضراب الذي لديه احتمال 80٪ من النجاح. ما يعنيه ذلك هو أنه عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما، هناك فرصة 80٪ أن غلد سوف تغلق تحت هذا الاضراب.
كما ترون من سلاسل الخيارات أعلاه، إضراب 119 يلبي متطلبات بلدي.
يمكننا بيع ضربة النداء 119 وشراء 121 ضربة للحصول على الائتمان الصافي من 0.27 $. للعثور على الائتمان، قم بتخفيض سعر الإضراب 119 الذي باعناه (0.88 دولار) وطرح سعر الطلب من الإضراب 121 الذي اشتريناه (0.61 دولار).
عائدنا على التجارة: 15.6٪.
في الأساس، طالما بقيت غلد دون إضرابنا القصير عند انتهاء الصلاحية، سنحصد قسط التأمين الكامل بنسبة 15.6٪. هناك احتمال 78.48٪ من النجاح أن سعر غلد سيبقى تحت ضربة استدعاء قصيرة من 119 $ عند انتهاء الصلاحية في 37 يوما.
ولكن دون أن ننسى، نحن التفاف على المدى القصير احتمالية عالية على إتف التي دفعت بالفعل إلى Ђњ over شراء المبالغة في الشراء. هذا يزيد من احتمالات وعاء لدينا على التجارة أن أكثر من ذلك بكثير و itЂ s ™ لماذا أنا لا م تضع الصفقات كل يوم. إيتاس ™ نهج منهجي، المريض.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
مقدمة لتعني تجارة الانعكاس و 4 أكبر التحديات.
عادة ما يشار إلى تداول الإرتداد على أنه اتجاه مضادة أو عكس الاتجاه الذي يصف، كل أو أكثر، نفس النمط من نمط التداول. يتطلع متوسط عائد التراجع إلى السعر الذي ابتعد كثيرا عن متوسط سعره (المتوسط). متوسط تاجر التراجع يبحث عن اتجاهات غير مستدامة.
على الرغم من أن معظم الناس يفضلون النهج الاتجاه التالي، لم أشعر بالارتياح مع عقلية الاتجاه الاتجاه العام وبدأت أبحث في اتجاه التداول انعكاس في وقت مبكر جدا. وغني عن القول، وأنا أحرقت عدة مرات في البداية منذ هذا النمط التجاري غير مناسبة للمبتدئين المبتدئين بسبب التحديات العاطفية والنفسية التي يطرحها على التاجر. في المقالة التالية، ونحن نلقي نظرة على متوسط التداول انعكاس، ما هي الجوانب الأكثر إغفالا والتي التحديات تاجر التاجر يعني أن يتعامل معها.
متوسط تداول الإرجاع - مقدمة موجزة.
كما ذكر أعلاه، يبحث متوسط عائد التراجع عن فرص حيث يتحرك السعر بعيدا عن متوسطه (أو متوسطه) بشكل ملحوظ. عادة، يتم حساب متوسط السعر باستخدام المتوسط المتحرك وتطبيقه على المخططات. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني أدناه الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ومتوسط متحرك لمدة 50 فترة.
كما ترون، السعر غالبا ما يسحب بعيدا عن المتوسط المتحرك الأزرق ثم يستقر الحق في العودة إليها. إذا كان هذا يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا، هو عليه. وبطبيعة الحال، فإن تلك الرسوم البيانية المتتالية مع الصفقات المثالية لا تخبر سوى نصف القصة.
اضغط للتكبير.
تظهر لقطة الشاشة أدناه نفس الإطار الزمني اليومي لزوج العملات ور / أوسد مع نفس المتوسط المتحرك. ولكن هذه المرة، لقد ميزت كل التراجعات التي لم تجعله على طول الطريق إلى المتوسط المتحرك. وبطبيعة الحال، إذا كنا ننظر أقرب، سيكون هناك العديد من الأوقات عندما حاول السعر الانعكاس، لكنه فشل. ولذلك، فإن متوسط التراجع هو أكثر من مجرد التداول إلى المتوسط المتحرك، ويتطلب إدارة صارمة جدا لإدارة الدخول، ونهج إدارة المخاطر، وحساسية مستقرة عاطفيا لتجنب أشياء مثل الثأر التداول أو الإفراط في التداول.
اضغط للتكبير.
4 التحديات الرئيسية لمتوسط التداول الإرجاع.
في ما يلي، ونحن نلقي نظرة على الجوانب التي غالبا ما يتم تجاهلها التي تجعل التداول انعكاس يعني أصعب مما يبدو للوهلة الأولى.
# 1 كيف يمكنك تحديد المتوسط؟
على الرغم من أن هذا يبدو واضحا جدا، فإن معظم التجار لا يفكرون أبدا في الآثار المترتبة على اختيارهم للمتوسط المتحرك على تداولهم. دعونا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني ور / أوسد من أعلى. هذه المرة طبقنا متوسطين متحركين مختلفين: 100 المتوسط المتحرك السلس (سما) باللون الأحمر و 50 سما باللون الأزرق. قد تبدو الاختلافات ضئيلة، ولكن بالنسبة لمتوسط عائد التاجر، واختيار المتوسط المتحرك الصحيح هو واحد من أهم القرارات، وهو أيضا شخصي جدا والفردي واحد. وهذه هي الاختلافات الرئيسية بين نوعي المتوسطات المتحركة:
كما ترون، هذا ليس حكما وليس هناك خطأ أو خطأ عندما يتعلق الأمر باختيار متوسط متحرك للتداول الخاص بك. بدلا من ذلك، أريد أن أسلط الضوء على حقيقة أن اختيار المتوسط المتحرك له عواقب واسعة النطاق على أسلوب التداول الخاص بك ويجب أن يتم بناء على التفضيلات الشخصية وأنماط الأحرف.
اضغط للتكبير.
# 2 أحيانا لا ينعكس السعر، ولكن المتوسط المتحرك يلحق بالسعر.
أما الجانب الثاني الأكثر إغفالا ونقص القيمة فهو أنه في بعض الأحيان يحدث الانتكاس ببطء شديد، وفي الوقت نفسه، يتحرك المتوسط المتحرك نحو السعر، وبالتالي يقلل من المكافأة: نسبة التجارة.
توضح الصورة أدناه النقطة. على الرغم من أن للوهلة الأولى، يبدو أن متوسط انعكاس استراتيجية يعمل مثل سحر والسعر يعود دائما إلى المتوسط المتحرك، من المهم أن نفهم أنه في بعض الأحيان، والمتوسط المتحرك يلتقي مع سعر أسرع ويمكن أن تقلل من المكافأة الأولية: ومن ثم توقع إستراتيجية التداول هذه. عندها يتعين على المتداول أن يقرر ما إذا كان يترك أمره الأولي للربح دون تغيير أو إذا كان ينتقل أرباحه إلى جانب المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
# 3 يعني انعكاس مقابل اصطياد سكين السقوط.
يمكن أن يكون اختيار قمم وقيعان شيء خطير جدا القيام به في التداول وهواة التجار، وخاصة، وغالبا ما تشارك في مثل هذا السلوك التجاري لأنها تقلل من حقيقة أن السعر يمكن أن تبقي على تتجه أطول بكثير مما يعتقدون. خلال فترات الاتجاهات طويلة الأمد وقوية، يمكن أن يؤدي التبادل التجاري المتوسط في كثير من الأحيان إلى خطوط خاسرة كبيرة دون اتخاذ الاحتياطات. تظهر الصورة أدناه الرسم البياني الحالي لزوج يورو / دولار ور / أوسد واستغرق الأمر حوالي 300 يوم تداول ليجتمع في نهاية المطاف مرة أخرى مع المتوسط المتحرك.
اضغط للتكبير.
لا ينتظر تاجر التراجع المتوسط بأوامر معلقة عند مستويات محددة سلفا، كما يقف أمام القطار الذي يقترب، بل ينتظر حتى يأتي القطار إلى ما زال قائما ويقدم أدلة على أنها تسير في الاتجاه الآخر.
# 4 الاستقرار العاطفي والانضباط.
على الرغم من أن هذا ينطبق على جميع أنواع التداول، فإنه من المهم بشكل خاص بالنسبة للتجار انعكاس يعني. قد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحدث إشارة التداول وغالبا ما لن ترى جميع معايير الدخول، ولكن لا يزال السعر يعود إلى المتوسط المتحرك. البقاء بعيدا عن القفز في وقت متأخر وليس محاولة لمطاردة التجارة مهم جدا. أوقات أخرى، كل ما تبذلونه من المعايير يصطف، ولكن السعر لا يزال يحتفظ على الذهاب ضدك. لا تقلل من خسارة الخاص بك وإضافة إلى الخاسر هو ما يعني التجار انعكاس في كثير من الأحيان لأنهم يعتقدون أن انعكاس تأخر.
نصيحة: غالبا ما توفر مؤشرات التذبذبات، مثل ستوشاستيك، تداعيات خاطئة على متوسط تعافي التجار. غالبا ما تستخدم سيناريوهات ذروة الشراء وذروة البيع كأسباب لدخول الصفقات المضادة للاتجاه، في حين أن أسعار التشبع في الشراء غالبا ما تشير فقط إلى اتجاه قوي جدا - وليس انعكاس المتأخرة.
كل هذه النقاط تسلط الضوء على التعقيد والتحديات لمتوسط انعكاس التداول ويصبح واضحا لماذا هذا النمط قد لا تكون مناسبة لتجار الهواة، أو التجار الذين لا يزالون يكافحون مع الجانب العقلي من التداول. ومع ذلك، ليس جميع التجار يشعرون بالراحة التعامل مع استراتيجية الاتجاه التالية. ولذلك فمن المهم أن تدقق نفسك للعثور على مثاليا.
بدون تعليقات.
أضف تعليقا إلغاء الرد.
دورات التداول.
استقالنا من وظائف الشركة، والسفر في العالم، والتجارة عبر الإنترنت ويعيشون الحياة على شروطنا.
نحن نساعد التجار الآخرين تحقيق أحلامهم.
مجلة التداول.
مجلة إدجيونك للتجارة.
منشورات شائعة.
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.
استراتيجية معدل العائد على الأسهم
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك هو متوسط تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات مراجعة النظراء حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط هي باختصار: المتوسط المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر الأعلى والسفلي التي وضعت في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط المتحرك المتوسط الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط 50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد تدويره الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!
تجارة انعكاس المتوسط | نصائح & # 038؛ إستراتيجية.
نحن نتشاطر الكثير من الأفكار والاستراتيجيات التجارية هنا في "مخاطر التجارة" ولكن في المقام الأول من وجهة نظر الزخم والكسارات، وبعد حركة الأسعار الأخيرة.
متوسط التداول بالرجوع هو أسلوب يعتمد على حركة السعر ليبدو مختلفا كثيرا (في معظم الحالات العكس تماما) كقوة دفع، وهذا شيء لم نكتبه كثيرا عن هذا الموقع.
بدلا من حفر هذا الموضوع بنفسي، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن يكون صديق لي، مع أكثر من 15 عاما من الخبرة في بناء واستراتيجيات التداول مع التركيز على انعكاس يعني، تساعدنا مع بعض النصائح وأفضل الممارسات.
أنا الدردشة مع سيزار ألفاريز، وهو تاجر الذي قضى 9 سنوات كباحث في السوق المهنية لاري كونورس في كونورز البحوث ثم ذهب إلى بدء أعماله الخاصة، ألفاريز كوانت للتجارة، لتبادل الأفكار وبناء الاستراتيجيات.
يرجى التمتع Q & أمبير؛ A التالية مع سيزار على متوسط العائد التداول:
كم من الوقت كنت تتداول استراتيجيات انعكاس المتوسط؟
لقد تم تداول استراتيجيات العائد المتوسط منذ عام 2003. وكان التركيز الرئيسي على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. وأود أن أقول في المتوسط لقد تم تداول 2-3 استراتيجيات متوسط العائد في نفس الوقت. والسبب في تعددها هو أنها تتاجر بأكوام مختلفة وتبحث عن كميات مختلفة من ذروة البيع / ذروة الشراء. الآن، أنا أتعامل مع استراتيجية S & أمب؛ P100 طويلة مع تراجعات ضحلة، استراتيجية طويلة راسل 3000 مع تراجع عميق، واستراتيجية إتف قصيرة.
كيف يمكنك تحديد متوسط العائد التداول؟ كيف تبدو؟ لماذا يعمل؟
وبالنظر إلى الرسم البياني، فإن متوسط إعادة الارتداد هو سهم في اتجاه صعودي، وكان قد تم بيعه مؤخرا.
عادة ما أعرف الاتجاه الصعودي كمتوسط متحرك على مدار 200 يوم وسهم فوقه. ثم أريد أن أرى الأسهم تبيع باتجاه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. في وقت لاحق، وسوف تغطي بعض المؤشرات الفنية التي يمكنني استخدامها لتحديد بيع قبالة. الدخول إما في المرة التالية مفتوحة أو في انتظار المزيد من بيع حالا خلال اليوم، وبالتالي الدخول في أمر الحد. عادة ما يكون الحد الأقصى بين 2٪ -10٪ أقل من الإغلاق السابق. مرة واحدة تحصل في، ونحن ننتظر لترتد قبل الخروج.
وفيما يلي تجارة الأخيرة من الألغام. يمكننا أن نرى ارتفاع MA200 والسهم فوقه. الخط الرأسي الكبير هو المكان الذي حصلت فيه. وبعد بضعة أيام كان لها ترتد كبير، وهو عندما خرجت.
هنا، لدينا تجارة أخرى مؤخرا. لدينا مخزون آخر فوق MA200 ثم قوية بيع قبالة. الدخول هو السهم الأخضر حتى. لسوء الحظ، واصل هذا واحد بيع، وهو الخطر الرئيسي لمتوسط التداول الانتعاش.
السبب وراء تراجع الصفقات هو أن الناس قد فاقضوا ودفعت سعر السهم بعيدا جدا. أريد الحصول على قبل التصحيح إلى رد الفعل يحدث. هذا يمكن أن يكون من الصعب القيام به ولكن فعلت بشكل صحيح معدل الفوز لمتوسط الصفقات الرجعية عادة ما بين 65٪ و 70٪.
ما هي بعض المؤشرات المفضلة لديك للمساعدة في التحديد عندما المخزن هو & # 8220؛ امتدت & # 8221؛ ومن المرجح أن يسود؟
أجد أن هناك ارتباطا كبيرا جدا بين الكثير من المؤشرات المستخدمة للعثور على متوسط الصفقات الرجعية. وأكثرها شيوعا التي استخدمتها هي:
مؤشر القوة النسبية (رسي) كونورسرسي٪ b (بولينجر باندز) متوسط التمدد المتحرك معدل التغير عدد الأيام أسفل.
تلك التي أميل إلى استخدام أكثر من غيرها هي مؤشر القوة النسبية، ومعدل التغيير، وأيام أسفل. الجمع بين اثنين منهم معا سوف يؤدي إلى الاجهزة جيدة جدا.
أما بالنسبة لقيم محددة للاستخدام، فإنه يعتمد حقا على الكون التداول الخاص بك ومدى تكرار تريد الإشارات. بالنسبة لي، باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة يومين مع قيمة أقل من 5، والسهم هو أسفل 3+ أيام، وتنتج الاجهزة جيدة. مزيج جيد آخر هو انخفاض المخزون 10٪ + على مدى 3 أيام الماضية والسهم إلى أسفل 3+ أيام.
فمن السهل لبعض المؤشرات للإشارة إلى التجارة بسبب يوم كبير واحد أسفل. هذا هو السبب في أنني أحب استخدام اثنين من مؤشرات انعكاس المتوسطة.
أحد الأسباب التي جعلت التداول الاختراق أو التداول الاتجاه دائما الكثير من الشعور بالنسبة لي هو أن هناك دائما نقطة خروج واضحة جدا. إذا عكس الاتجاه، يمكنك الخروج. إذا فشل الاختراق، يمكنك الخروج.
مع انعكاس يعني، يبدو من الصعب معرفة متى يجب رمي في منشفة. إذا أصبح السهم ممدودا ونحن ندخل للرجوع، لكنه لا يزال يمتد بعيدا، فإنه من المفترض حتى أكثر نضجا لرد فعل على المتوسط.
كيف يمكنك رسم الخط؟ هل تعد الخسائر التقليدية على أساس مستويات الأسعار مناسبة أم أن هناك تقنيات أخرى لإدارة المخاطر مع إبقائك في التجارة؟
هذا هو أصعب جزء من متوسط تداول الإرتداد. ليس هناك مخرج واضح على الجانب السلبي إذا لم يحدث ارتداد. الأسهم التي تحافظ على بيع من المرجح أن تجارة أفضل. لقد كتبت وتحدثت على نطاق واسع أن إضافة وقف الخسائر يعني يعني تراجع الصفقات تميل إلى تدهور كبير على عائد التجارة الخاصة بك. هناك العديد من الطرق للتعامل مع الأسهم التي تحافظ على بيع قبالة.
الأول هو قبل دخول التجارة.
على سبيل المثال، ابحث فقط عن إدخال مخزون يوم RSI2 يعبر دون 5، بدلا من مجرد البحث عن أي قيمة تحت 5. أو ابحث عن عودة لمدة 5 أيام لتكون أقل من 10٪ ولكن ليس أكبر من 20٪ إلى أسفل.
هذا سيساعد على منعك من الدخول في الصفقات التي كسرها الشريط المطاطي. انظر هذه المشاركة لمزيد من المعلومات حول الفرقة المطاط مكسورة، يعني انعكاس وحزام المطاط المكسور.
ماذا لو كنا بالفعل في التجارة؟ أفضل شيء من وجهة نظر التجارة النقية للعرض هو الانتظار لترتد. المشكلة هي أنه يمكن أن يكون من الصعب الانتظار لهذا الارتداد. حتى إذا كان إضافة وقف الخسارة لا يساعد وانتظار ترتد من الصعب، ثم ماذا؟
والمفاضلة المعقولة هي إدراج قاعدة تخسرنا من الصفقات الخاسرة بعد 10 أيام من التعامل معها. هذا التوقف القائم على الوقت يحدث دون النظر في حيث السعر. على الرغم من أن هذا لا يقلل من العائدات، فإنه يفعل ذلك أقل من وقف السعر.
الخطر هو أنه بسبب عدم وجود وقف الخسائر، وخصوصا عند تداول الأسهم كاب أصغر، سوف تستيقظ يوم واحد حتى الأسهم التي هبطت بنسبة 50٪ أو أكثر.
وبسبب هذا، أنا السيطرة على المخاطر من خلال التحجيم الموقف.
أنا حجم جميع المواقف في نفس الحجم، بغض النظر عن التقلب. إذا كنت أتداول $ 50،000 محفظة مع الحد الأقصى من 10 وظائف، ثم أنا التجارة 5000 $ لكل موقف. ثم أسأل نفسي، هل يمكنني التعامل مع خسارة 50٪ في موقف واحد. إذا كان الجواب لا، ثم خفض المبلغ المخصص للمحفظة. اذهب من 50،000 إلى 30،000 دولار. مرة أخرى، أسأل يمكنني التعامل مع 50٪ في 3000 $ الموقف؟ إذا كان الجواب نعم، ثم لقد وجدت التحجيم للمحفظة.
الوقت الذي يكون فيه موافق لاستخدام وقف الخسارة هو عندما يكون كبيرا وأنه هناك لتبقى لكم تداول الاستراتيجية. قد تعلم أنه بعد فقدان السهم 20٪، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرار استنسابي. كما نعلم، فإن اتخاذ قرار استنسابي في حرارة لحظة من المرجح أن يؤدي إلى قرارات سيئة. لذلك، فإن إضافة قاعدة وقف الخسارة عند 20٪ قد يكون قرارا جيدا على الرغم من أنه سيخفض العائد.
هل جميع الأسهم والأدوات على حد سواء جيدة يعني المرشحين انعكاس أو ينبغي أن يكون هناك مستوى معين من التقلبات، سقف السوق، وما إلى ذلك في الاجهزة المثالية؟
إذا كنت تبحث عن عوائد عالية، ثم تريد الأسهم مع تقلبات عالية، وانخفاض الأسعار، وانخفاض السيولة.
أبحث عادة عن 100 يوم تقلبات تاريخية أكثر من 40. كلما كان ذلك أفضل.
وأتطلع أيضا إلى الأسهم التي تتجاوز المتوسط المتحرك الكبير أو بالقرب من المستويات المرتفعة. الأسلوب الأكثر شيوعا هو أن السهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. والسبب في ذلك هو أنه يبقيك خارج الخاسرين الأكبر.
التداول تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مربح ولكن عليك التعامل مع الكثير من التقلبات. عندما أقوم بالتداول دون المتوسط المتحرك ل 200 يوم، سأغير قواعدي للبحث عن المزيد من الإعداد قبل الدخول.
ما هي أفكارك حول انتظار الأسهم للبدء في عكس مقابل الشراء في حين انها في أقصى الحدود الجديدة (أو أعلى مستوياته). هل تنصح بالانتظار لبعض أنواع تأكيد الإلغاء؟
هذا هو واحد من تلك الأفكار التي يبدو أنه ينبغي أن تعمل. واحدة من الأشياء الأولى التي اختبرت قبل 16 عاما عندما دخلت في التداول الكمي كانت هذه الفكرة.
فشلت فشلا ذريعا.
استغرق الأمر استراتيجية من كسب المال إلى فقدان المال. في انتظار التأكيد، كنت التخلي عن جزء كبير من الأرباح الخاصة بك. أيضا، وأعتقد أن خروج ثم يحتاج إلى تغيير إلى نوع من وقف زائدة. هذا شيء يجب أن أعيد النظر فيه ومعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت أم لا.
ما هو مختلف عن التداول قصيرة مع انعكاس يعني؟
الناس غالبا ما يعتقدون أن التقصير هو ببساطة عكس القواعد من الجانب الطويل. وهذا هو الصحيح جزئيا فقط. الفرق الرئيسي هو السراويل أفضل على المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم من أدناه.
خطوة هامة أخرى هي جعل تمتد أكثر من ذلك. كنت ترغب في الأسهم لتكون أكثر من اللازم اشترى قبل القفز إلى قصيرة. هذه الرسوم البيانية تبدو وكأنها صواريخ ويمكن أن يكون من الصعب عقليا حقا قصيرة. وفيما يلي الرسم البياني لإشارة حديثة من استراتيجية قصيرة القديمة التي توقفت عن التداول قبل حوالي ثلاث سنوات. وقد تضاعف هذا المخزون تقريبا على مدى شهرين.
على سبيل المثال، إذا كان لديك قاعدة على الجانب الطويل من أن مؤشر الأسهم RII2 كان أقل من 5، بالنسبة للجانب القصير، فأنت تريد أن يكون مؤشر القوة النسبية 2 فوق 99. بدلا من استخدام مؤشرين للرجوع المتوسط، قد ترغب لاستخدام ثلاثة.
قد تتساءل، هل توقفت الاستراتيجية عن العمل، وهذا هو السبب في أنني لا أبيعها؟ لا، فإنه لا يزال على ما يرام. ارتفع بنسبة 19٪ هذا العام اعتبارا من 10/31/2017. ليس سيئا لسوق الثور قوية.
المشكلة هي مرة واحدة كل بضع سنوات تحصل ضرب مع الأسهم التي تفتح ضخمة. أن يمسح أشهر من الأرباح، ومن الصعب جدا من الناحية النفسية من الصعب التعامل معها. هنا هو الأسهم التي دخلت قصيرة في شريط الماضي.
ثم بعد بضعة أيام، يحدث هذا.
ويجب أن يكون المرء مستعدا لتحقيق ذلك.
أي أفكار نهائية أو أخطاء شائعة تشاهدها التجار عندما يتعلق الأمر ببناء استراتيجيات انعكاس؟
واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعا أرى التجار جعل عند جعل أي استراتيجية تحاول وضع استراتيجية تعمل في جميع بيئات السوق. معظم استراتيجياتي لديها تركيز نظام السوق، مثل سوق الثور أو سوق الدب. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم يعمل بشكل جيد.
خطأ شائع آخر هو محاولة لإضافة الكثير من القواعد. ويتم ذلك عادة في محاولة لتجنب تجارة سيئة أو اثنين. وهذا أمر مفرط وينبغي تجنبه، ولكن هذه المسألة يمكن أن تأتي أيضا عن طريق الخطأ.
لنفترض أنك قمت بتشغيل التحسين لتحديد أفضل قيمة رسي للدخول. هذا هو جزء طبيعي من عملية باكتستينغ. ولكن ربما القيمة تريد تجنب تجارة سيئة. من أجل إبقاء العين على هذا، وأنا دائما إخراج أسوأ التجارة من أي باكتست. هذا يسمح لي بسهولة لمعرفة ما إذا كان الاختلاف هو ببساطة أفضل لأنه غاب عن تجارة سيئة.
مين ريفيرزيون للتجارة | تيبس & أمب؛ ستراتيغي & # 8211؛ ماي تاكيوايس.
أول تعليق أدلى سيزار أن صدى حقا معي هو على أساس الوقت توقف الخسائر. أنا حقا أحب تنفيذه من الخروج لمدة 10 يوما بغض النظر عن كيفية أداء التجارة.
لا تعتمد المحطات القائمة على الوقت على الاهتمام الذي تستحقه ولكنها طريقة نظيفة جدا لتعظيم تكلفة الفرصة البديلة لربط رأس المال في تجارة قديمة.
شيء آخر أن يضرب المنزل هو أن سيزار يبحث عن الأسهم في الاتجاهات الصاعدة التي تبيع قبالة نحو الميل المتحرك المنحدر صعودا 200 يوم.
هذه المنهجية نفسها هي شيء أبحث عنه في بلدي الإعداد لتداول التراجع والانتكاسات. الفرق هو أنني أبحث عن التراجعات لتشكيل عند نقطة أعلى في هذا الاتجاه، وهو المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما مقابل 200 يوم.
أخيرا، أنا أحب النصائح التي يتقاسمها في النهاية، محذرا التجار الذين يحاولون إنشاء استراتيجية التداول التي تناسبها في جميع بيئات السوق. لقد كتبت عن هذا في أشكال مختلفة كثيرة، وأنا لا يمكن أن أتفق أكثر من ذلك. انظر هذه المشاركة، والتكيف مع الأسواق الديناميكية أو تفشل.
أنا معجب كبير من بدء كل يوم فهم السياق السوق والبيئة ونحن في قبل حتى التفكير في دفع زر شراء أو بيع. انظر هذه المقالة على استخدام السوق الداخلية كمرشح النظام.
نأمل أن هذا Q & أمب؛ A كان مفيدا، وأنا أعلم أنني استمتعت به.
إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات ل سيزار ترك لهم أدناه. إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات من هذا القبيل، فتأكد من الاطلاع على مركز تعلم التداول.
ترك الرد إلغاء الرد.
نحن نساعد المتداولين الربح.
الأحدث & # 038؛ جمع.
تواصل معي.
هذا الموقع مخصص للأغراض التعليمية فقط. لا شيء هو التماس أو توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. أنت مسؤول عن القرارات المالية الخاصة بك.
البحث مخاطر التجارة.
الاقسام.
للاستفسارات التجارية، والتعاون، والإعلان يرجى استخدام صفحة الاتصال للوصول إلينا.
ترعى المقالة التالية من قبل الدكتور ستوكس خيارات الرسالة.
في مقالتي السابقة حول هذا الموضوع، شرحت بالتفصيل كيف يستخدم التجار والمستثمرون أحد أكثر عناصر التحليل الفني شيوعا، وهو المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك هو متوسط تشغيل لسعر إغالق السهم فوق عدد x من الفترات الزمنية. المتوسطان الأكثر استخداما على نطاق واسع هما المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. لا يتم استخدام المتوسطات المتحركة فقط من قبل فنيي السوق المدربين تدريبا خاصا. حتى المحللين الماليين مع هارفارد ماجستير في إدارة الأعمال سوف تشير إلى 50 يوم و 200 يوم المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان كما تفعل لمعدلات P / E ومعدلات نمو الأرباح.
في المقالات السابقة، تحدثت عن كيفية تساعد المتوسطات المتحركة على الحصول على "قراءة" جيدة من الرسم البياني لسعر السهم. لقد رأينا كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه السائد من الأسهم أو مؤشر، فضلا عن النقاط المثالية التي لدخول أو الخروج من هذا الاتجاه. اليوم أريد أن أقوم بمناقشتي حول المتوسطات المتحركة في نهايتها من خلال الحديث عن طريقة أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة. هذا هو، في الواقع، استراتيجية التداول الفنية الأكثر ربحية أستخدمها. في هذه الاستراتيجية نؤكد على فكرة أن بعض المتوسطات المتحركة - وخاصة "الكبيرين"، المتوسطين 50 يوم و 200 يوم - بمثابة "مغناطيس" لسعر سهم أو مؤشر كلما تحرك بعيدا جدا عن المتوسطات.
الظاهرة التي أشير إليها هنا لها تسمية الهوى. انها تسمى "يعني انعكاس"، ويتكرر ذلك في كثير من الأحيان في الأسواق المالية التي تدرس ذلك وتعلم كيفية الاستفادة منه أصبحت نوعا من صناعة المنزلية. وقد نشرت بعض من أعظم العقول المالية في العالم، بما في ذلك أساتذة جامعة ايفي ليج واقتصاديون بنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقات مراجعة النظراء حول هذا الموضوع.
والفكرة الكامنة وراء انعكاس المتوسط هي باختصار: المتوسط المتحرك لسعر السهم يمثل تراكم الحكمة على القيمة السوقية العادلة لأسهم شركة معينة (وبالتالي من الشركة نفسها)، في حين أن التذبذب اليومي في سعر السهم هو أكثر انعكاسا للأهواء المتغيرة باستمرار من معنويات السوق. وبالتالي كلما كان هذا الشعور يدفع سعر السهم بعيدا جدا عن متوسطه، فإن كفاءة قوى السوق هي ما هي عليه، لا بد أن يعود سعر السهم إلى متوسطه في وقت قصير.
تحديد فقط عندما يكون السعر قد امتدت بعيدا جدا عن المتوسط، ومدى العودة إلى المتوسط أنه سوف يسافر عندما يعود، هو أكثر الفن من العلم. ولكن هناك أداة واحدة يمكن أن تساعدنا كثيرا في هذا التصميم. وباستخدام أداء السعر السابق على مدى عدد X من الفترات الزمنية، تقيس هذه الأداة الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك وترسم نطاقات على الرسم البياني، أعلى من المتوسط أدناه، تظهر الحدود العليا والسفلى لذلك الانحراف. ومن المتوقع أن يبقى السعر ضمن هذه النطاقات في المستقبل. وسيكون هذا الإجراء "عاديا" للسعر. وبالتالي، فإن أي تحرك فوق أو أسفل النطاقات يشير إلى تحرك "غير طبيعي" يتجاوز الانحراف المعياري، ومن ثم يكون هناك توسع مفرط يرجح أن يعود إلى المتوسط.
الأداة التي أتحدث عنها هنا، بطبيعة الحال، هي بولينجر باندز، التي وضعتها فني السوق، جون بولينجر، مرة أخرى في 1980s. لقد استخدمت هذه العصابات لسنوات ويمكن القول أنه، مثل معظم المؤشرات الفنية، فإنها تعمل بشكل جيد عندما تعمل! ولكن عندما البولنجر باند لا تعمل بشكل جيد، التداول الخاص بك على أساس أنها يمكن أن تذهب خطأ فظيعة. ومع ذلك، عندما نقوم بإقران العصابات مع وقف الخسائر لتقليل الضرر، فهي أفضل أداة لدينا لتحديد المناطق من الأسعار المتطرفة حيث من المرجح أن تحصل على تمديد أو مؤشر على نطاق واسع والوجه إلى الوراء.
اسمحوا لي أن تظهر لك بعض الأمثلة. في الرسم البياني أدناه سترى أسهم إيباي، Inc. (ناسداك: إيباي) مع المتوسط المتحرك 200 يوم مضاف، جنبا إلى جنب مع البولنجر الأعلى والسفلي التي وضعت في 1.5 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك أن ترى كيف على مدى الأشهر ال 9 الماضية، كلما سافر السعر خارج أي من الفرقة، كان مجرد مسألة وقت قبل أن ارتد مرة أخرى الاتجاه الآخر.
استخدمت انحرافا معياريا قدره 1.5 فقط على المتوسط المتحرك ل 200 يوم في الرسم البياني أعلاه لأنه يأخذ خطوة كبيرة للحصول على حتى بعيدا عن هذا المتوسط المتحرك المتوسط الأجل للسعر. وعندما نقصر إطارنا الزمني وصولا إلى متوسط 50 يوما، سنحتاج إلى زيادة انحرافنا من 1.5 إلى 2.0 لتقليل ضجيج الإشارات الخاطئة.
هنا هو مخطط لأمازون، وشركة (ناسداك: أمزن) خلال وقت غير فعال بدلا من الوقت المضطرب في التاريخ الأخير للسهم. أنا هنا تراكب المتوسط المتحرك 50 يوم مع فرق تعيين في 2.0 الانحرافات المعيارية بعيدا عن المتوسط. يمكنك رؤية عدد أكبر من الإشارات مقارنة مع الرسم البياني أعلاه، وأيضا أن بعض الإشارات قد تكون أكثر ربحية من غيرها.
كما كنت تعمل مع بولينجر باندز، وسوف تحتاج إلى صقل نظام التداول الخاص بك. لا يمكنك ببساطة شراء كل تراجع تحت النطاق السفلي وبيع قصيرة كل ارتفاع فوق الفرقة العليا. وأثناء إجراء التجربة، أقترح دمج بعض الاقتراحات التالية في نظام التداول:
لا تأخذ إلا إشارات الشراء في مجالات دعم الأسعار وإشارات البيع في مناطق مقاومة الأسعار لا تتاجر بحركات طفيفة خارج النطاقات ولكن فقط تلك التي تتجاوز النطاقات بنسبة معينة (يمكنك استخدام مؤشر B بولينجر باند B لهذا التحديد ) حاول دخول فقط عندما يغلق السعر خارج العصابات في يوم واحد، ثم يغلق داخل العصابات في اليوم التالي فقط اتخاذ الصفقات عندما العصابات واسعة وتجنب الصفقات عندما يتم تقييد النطاقات.
إن نظرية انعكاس المتوسط هي ظاهرة مؤكدة جيدا أنه عندما يتم تعلمها جيدا وتداولها بشكل مناسب، يمكن أن يكون نهجا مربحا جدا للأسواق. إذا كنت تبحث عن المزيد من الموارد على نظام التداول هذا، فقد ترغب في تجربة دليل التداول المعاد تدويره الذي أقدمه على موقعي الإلكتروني، درستوكس. يمكنك أيضا أن ننظر في كتابي، السوق محايدة التداول، حيث أشرح تماما كيف يمكنني استخدام هذا النظام التجاري. ولكن بالتأكيد المصدر الأصلي هو دائما مكان جيد للبدء أيضا: بولينجر على البولنجر باندز، و "الكتاب المقدس" من العصابات!
آخر محتوى مجاني من الدكتور توماس كار.
$ مدكا - شراء اندلاع؟ نعم فعلا! و[مدش]؛ 7/24/17 شراء مومو الآن قبل ترتد و [مدش]؛ 7/05/17 هل يمكن ل "كون" الاستمرار في الارتفاع؟ و[مدش]؛ 6/23/17 هل يمكن أن يستمر الارتفاع في كفنا $؟ و[مدش]؛ 6/20/17 حار $ سوك a غريت شراء هنا & مدش]؛ 5/23/17.
إرسال رسالة إلى.
لقد أضفناك إلى القائمة!
عليك أن تبدأ تلقي محتوى مجاني من الدكتور ستوكس خيارات رسالة على الفور!
تجارة انعكاس المتوسط | نصائح & # 038؛ إستراتيجية.
نحن نتشاطر الكثير من الأفكار والاستراتيجيات التجارية هنا في "مخاطر التجارة" ولكن في المقام الأول من وجهة نظر الزخم والكسارات، وبعد حركة الأسعار الأخيرة.
متوسط التداول بالرجوع هو أسلوب يعتمد على حركة السعر ليبدو مختلفا كثيرا (في معظم الحالات العكس تماما) كقوة دفع، وهذا شيء لم نكتبه كثيرا عن هذا الموقع.
بدلا من حفر هذا الموضوع بنفسي، اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن يكون صديق لي، مع أكثر من 15 عاما من الخبرة في بناء واستراتيجيات التداول مع التركيز على انعكاس يعني، تساعدنا مع بعض النصائح وأفضل الممارسات.
أنا الدردشة مع سيزار ألفاريز، وهو تاجر الذي قضى 9 سنوات كباحث في السوق المهنية لاري كونورس في كونورز البحوث ثم ذهب إلى بدء أعماله الخاصة، ألفاريز كوانت للتجارة، لتبادل الأفكار وبناء الاستراتيجيات.
يرجى التمتع Q & أمبير؛ A التالية مع سيزار على متوسط العائد التداول:
كم من الوقت كنت تتداول استراتيجيات انعكاس المتوسط؟
لقد تم تداول استراتيجيات العائد المتوسط منذ عام 2003. وكان التركيز الرئيسي على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. وأود أن أقول في المتوسط لقد تم تداول 2-3 استراتيجيات متوسط العائد في نفس الوقت. والسبب في تعددها هو أنها تتاجر بأكوام مختلفة وتبحث عن كميات مختلفة من ذروة البيع / ذروة الشراء. الآن، أنا أتعامل مع استراتيجية S & أمب؛ P100 طويلة مع تراجعات ضحلة، استراتيجية طويلة راسل 3000 مع تراجع عميق، واستراتيجية إتف قصيرة.
كيف يمكنك تحديد متوسط العائد التداول؟ كيف تبدو؟ لماذا يعمل؟
وبالنظر إلى الرسم البياني، فإن متوسط إعادة الارتداد هو سهم في اتجاه صعودي، وكان قد تم بيعه مؤخرا.
عادة ما أعرف الاتجاه الصعودي كمتوسط متحرك على مدار 200 يوم وسهم فوقه. ثم أريد أن أرى الأسهم تبيع باتجاه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. في وقت لاحق، وسوف تغطي بعض المؤشرات الفنية التي يمكنني استخدامها لتحديد بيع قبالة. الدخول إما في المرة التالية مفتوحة أو في انتظار المزيد من بيع حالا خلال اليوم، وبالتالي الدخول في أمر الحد. عادة ما يكون الحد الأقصى بين 2٪ -10٪ أقل من الإغلاق السابق. مرة واحدة تحصل في، ونحن ننتظر لترتد قبل الخروج.
وفيما يلي تجارة الأخيرة من الألغام. يمكننا أن نرى ارتفاع MA200 والسهم فوقه. الخط الرأسي الكبير هو المكان الذي حصلت فيه. وبعد بضعة أيام كان لها ترتد كبير، وهو عندما خرجت.
هنا، لدينا تجارة أخرى مؤخرا. لدينا مخزون آخر فوق MA200 ثم قوية بيع قبالة. الدخول هو السهم الأخضر حتى. لسوء الحظ، واصل هذا واحد بيع، وهو الخطر الرئيسي لمتوسط التداول الانتعاش.
السبب وراء تراجع الصفقات هو أن الناس قد فاقضوا ودفعت سعر السهم بعيدا جدا. أريد الحصول على قبل التصحيح إلى رد الفعل يحدث. هذا يمكن أن يكون من الصعب القيام به ولكن فعلت بشكل صحيح معدل الفوز لمتوسط الصفقات الرجعية عادة ما بين 65٪ و 70٪.
ما هي بعض المؤشرات المفضلة لديك للمساعدة في التحديد عندما المخزن هو & # 8220؛ امتدت & # 8221؛ ومن المرجح أن يسود؟
أجد أن هناك ارتباطا كبيرا جدا بين الكثير من المؤشرات المستخدمة للعثور على متوسط الصفقات الرجعية. وأكثرها شيوعا التي استخدمتها هي:
مؤشر القوة النسبية (رسي) كونورسرسي٪ b (بولينجر باندز) متوسط التمدد المتحرك معدل التغير عدد الأيام أسفل.
تلك التي أميل إلى استخدام أكثر من غيرها هي مؤشر القوة النسبية، ومعدل التغيير، وأيام أسفل. الجمع بين اثنين منهم معا سوف يؤدي إلى الاجهزة جيدة جدا.
أما بالنسبة لقيم محددة للاستخدام، فإنه يعتمد حقا على الكون التداول الخاص بك ومدى تكرار تريد الإشارات. بالنسبة لي، باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة يومين مع قيمة أقل من 5، والسهم هو أسفل 3+ أيام، وتنتج الاجهزة جيدة. مزيج جيد آخر هو انخفاض المخزون 10٪ + على مدى 3 أيام الماضية والسهم إلى أسفل 3+ أيام.
فمن السهل لبعض المؤشرات للإشارة إلى التجارة بسبب يوم كبير واحد أسفل. هذا هو السبب في أنني أحب استخدام اثنين من مؤشرات انعكاس المتوسطة.
أحد الأسباب التي جعلت التداول الاختراق أو التداول الاتجاه دائما الكثير من الشعور بالنسبة لي هو أن هناك دائما نقطة خروج واضحة جدا. إذا عكس الاتجاه، يمكنك الخروج. إذا فشل الاختراق، يمكنك الخروج.
مع انعكاس يعني، يبدو من الصعب معرفة متى يجب رمي في منشفة. إذا أصبح السهم ممدودا ونحن ندخل للرجوع، لكنه لا يزال يمتد بعيدا، فإنه من المفترض حتى أكثر نضجا لرد فعل على المتوسط.
كيف يمكنك رسم الخط؟ هل تعد الخسائر التقليدية على أساس مستويات الأسعار مناسبة أم أن هناك تقنيات أخرى لإدارة المخاطر مع إبقائك في التجارة؟
هذا هو أصعب جزء من متوسط تداول الإرتداد. ليس هناك مخرج واضح على الجانب السلبي إذا لم يحدث ارتداد. الأسهم التي تحافظ على بيع من المرجح أن تجارة أفضل. لقد كتبت وتحدثت على نطاق واسع أن إضافة وقف الخسائر يعني يعني تراجع الصفقات تميل إلى تدهور كبير على عائد التجارة الخاصة بك. هناك العديد من الطرق للتعامل مع الأسهم التي تحافظ على بيع قبالة.
الأول هو قبل دخول التجارة.
على سبيل المثال، ابحث فقط عن إدخال مخزون يوم RSI2 يعبر دون 5، بدلا من مجرد البحث عن أي قيمة تحت 5. أو ابحث عن عودة لمدة 5 أيام لتكون أقل من 10٪ ولكن ليس أكبر من 20٪ إلى أسفل.
هذا سيساعد على منعك من الدخول في الصفقات التي كسرها الشريط المطاطي. انظر هذه المشاركة لمزيد من المعلومات حول الفرقة المطاط مكسورة، يعني انعكاس وحزام المطاط المكسور.
ماذا لو كنا بالفعل في التجارة؟ أفضل شيء من وجهة نظر التجارة النقية للعرض هو الانتظار لترتد. المشكلة هي أنه يمكن أن يكون من الصعب الانتظار لهذا الارتداد. حتى إذا كان إضافة وقف الخسارة لا يساعد وانتظار ترتد من الصعب، ثم ماذا؟
والمفاضلة المعقولة هي إدراج قاعدة تخسرنا من الصفقات الخاسرة بعد 10 أيام من التعامل معها. هذا التوقف القائم على الوقت يحدث دون النظر في حيث السعر. على الرغم من أن هذا لا يقلل من العائدات، فإنه يفعل ذلك أقل من وقف السعر.
الخطر هو أنه بسبب عدم وجود وقف الخسائر، وخصوصا عند تداول الأسهم كاب أصغر، سوف تستيقظ يوم واحد حتى الأسهم التي هبطت بنسبة 50٪ أو أكثر.
وبسبب هذا، أنا السيطرة على المخاطر من خلال التحجيم الموقف.
أنا حجم جميع المواقف في نفس الحجم، بغض النظر عن التقلب. إذا كنت أتداول $ 50،000 محفظة مع الحد الأقصى من 10 وظائف، ثم أنا التجارة 5000 $ لكل موقف. ثم أسأل نفسي، هل يمكنني التعامل مع خسارة 50٪ في موقف واحد. إذا كان الجواب لا، ثم خفض المبلغ المخصص للمحفظة. اذهب من 50،000 إلى 30،000 دولار. مرة أخرى، أسأل يمكنني التعامل مع 50٪ في 3000 $ الموقف؟ إذا كان الجواب نعم، ثم لقد وجدت التحجيم للمحفظة.
الوقت الذي يكون فيه موافق لاستخدام وقف الخسارة هو عندما يكون كبيرا وأنه هناك لتبقى لكم تداول الاستراتيجية. قد تعلم أنه بعد فقدان السهم 20٪، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرار استنسابي. كما نعلم، فإن اتخاذ قرار استنسابي في حرارة لحظة من المرجح أن يؤدي إلى قرارات سيئة. لذلك، فإن إضافة قاعدة وقف الخسارة عند 20٪ قد يكون قرارا جيدا على الرغم من أنه سيخفض العائد.
هل جميع الأسهم والأدوات على حد سواء جيدة يعني المرشحين انعكاس أو ينبغي أن يكون هناك مستوى معين من التقلبات، سقف السوق، وما إلى ذلك في الاجهزة المثالية؟
إذا كنت تبحث عن عوائد عالية، ثم تريد الأسهم مع تقلبات عالية، وانخفاض الأسعار، وانخفاض السيولة.
أبحث عادة عن 100 يوم تقلبات تاريخية أكثر من 40. كلما كان ذلك أفضل.
وأتطلع أيضا إلى الأسهم التي تتجاوز المتوسط المتحرك الكبير أو بالقرب من المستويات المرتفعة. الأسلوب الأكثر شيوعا هو أن السهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. والسبب في ذلك هو أنه يبقيك خارج الخاسرين الأكبر.
التداول تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مربح ولكن عليك التعامل مع الكثير من التقلبات. عندما أقوم بالتداول دون المتوسط المتحرك ل 200 يوم، سأغير قواعدي للبحث عن المزيد من الإعداد قبل الدخول.
ما هي أفكارك حول انتظار الأسهم للبدء في عكس مقابل الشراء في حين انها في أقصى الحدود الجديدة (أو أعلى مستوياته). هل تنصح بالانتظار لبعض أنواع تأكيد الإلغاء؟
هذا هو واحد من تلك الأفكار التي يبدو أنه ينبغي أن تعمل. واحدة من الأشياء الأولى التي اختبرت قبل 16 عاما عندما دخلت في التداول الكمي كانت هذه الفكرة.
فشلت فشلا ذريعا.
استغرق الأمر استراتيجية من كسب المال إلى فقدان المال. في انتظار التأكيد، كنت التخلي عن جزء كبير من الأرباح الخاصة بك. أيضا، وأعتقد أن خروج ثم يحتاج إلى تغيير إلى نوع من وقف زائدة. هذا شيء يجب أن أعيد النظر فيه ومعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت أم لا.
ما هو مختلف عن التداول قصيرة مع انعكاس يعني؟
الناس غالبا ما يعتقدون أن التقصير هو ببساطة عكس القواعد من الجانب الطويل. وهذا هو الصحيح جزئيا فقط. الفرق الرئيسي هو السراويل أفضل على المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم من أدناه.
خطوة هامة أخرى هي جعل تمتد أكثر من ذلك. كنت ترغب في الأسهم لتكون أكثر من اللازم اشترى قبل القفز إلى قصيرة. هذه الرسوم البيانية تبدو وكأنها صواريخ ويمكن أن يكون من الصعب عقليا حقا قصيرة. وفيما يلي الرسم البياني لإشارة حديثة من استراتيجية قصيرة القديمة التي توقفت عن التداول قبل حوالي ثلاث سنوات. وقد تضاعف هذا المخزون تقريبا على مدى شهرين.
على سبيل المثال، إذا كان لديك قاعدة على الجانب الطويل من أن مؤشر الأسهم RII2 كان أقل من 5، بالنسبة للجانب القصير، فأنت تريد أن يكون مؤشر القوة النسبية 2 فوق 99. بدلا من استخدام مؤشرين للرجوع المتوسط، قد ترغب لاستخدام ثلاثة.
قد تتساءل، هل توقفت الاستراتيجية عن العمل، وهذا هو السبب في أنني لا أبيعها؟ لا، فإنه لا يزال على ما يرام. ارتفع بنسبة 19٪ هذا العام اعتبارا من 10/31/2017. ليس سيئا لسوق الثور قوية.
المشكلة هي مرة واحدة كل بضع سنوات تحصل ضرب مع الأسهم التي تفتح ضخمة. أن يمسح أشهر من الأرباح، ومن الصعب جدا من الناحية النفسية من الصعب التعامل معها. هنا هو الأسهم التي دخلت قصيرة في شريط الماضي.
ثم بعد بضعة أيام، يحدث هذا.
ويجب أن يكون المرء مستعدا لتحقيق ذلك.
أي أفكار نهائية أو أخطاء شائعة تشاهدها التجار عندما يتعلق الأمر ببناء استراتيجيات انعكاس؟
واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعا أرى التجار جعل عند جعل أي استراتيجية تحاول وضع استراتيجية تعمل في جميع بيئات السوق. معظم استراتيجياتي لديها تركيز نظام السوق، مثل سوق الثور أو سوق الدب. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم يعمل بشكل جيد.
خطأ شائع آخر هو محاولة لإضافة الكثير من القواعد. ويتم ذلك عادة في محاولة لتجنب تجارة سيئة أو اثنين. وهذا أمر مفرط وينبغي تجنبه، ولكن هذه المسألة يمكن أن تأتي أيضا عن طريق الخطأ.
لنفترض أنك قمت بتشغيل التحسين لتحديد أفضل قيمة رسي للدخول. هذا هو جزء طبيعي من عملية باكتستينغ. ولكن ربما القيمة تريد تجنب تجارة سيئة. من أجل إبقاء العين على هذا، وأنا دائما إخراج أسوأ التجارة من أي باكتست. هذا يسمح لي بسهولة لمعرفة ما إذا كان الاختلاف هو ببساطة أفضل لأنه غاب عن تجارة سيئة.
مين ريفيرزيون للتجارة | تيبس & أمب؛ ستراتيغي & # 8211؛ ماي تاكيوايس.
أول تعليق أدلى سيزار أن صدى حقا معي هو على أساس الوقت توقف الخسائر. أنا حقا أحب تنفيذه من الخروج لمدة 10 يوما بغض النظر عن كيفية أداء التجارة.
لا تعتمد المحطات القائمة على الوقت على الاهتمام الذي تستحقه ولكنها طريقة نظيفة جدا لتعظيم تكلفة الفرصة البديلة لربط رأس المال في تجارة قديمة.
شيء آخر أن يضرب المنزل هو أن سيزار يبحث عن الأسهم في الاتجاهات الصاعدة التي تبيع قبالة نحو الميل المتحرك المنحدر صعودا 200 يوم.
هذه المنهجية نفسها هي شيء أبحث عنه في بلدي الإعداد لتداول التراجع والانتكاسات. الفرق هو أنني أبحث عن التراجعات لتشكيل عند نقطة أعلى في هذا الاتجاه، وهو المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما مقابل 200 يوم.
أخيرا، أنا أحب النصائح التي يتقاسمها في النهاية، محذرا التجار الذين يحاولون إنشاء استراتيجية التداول التي تناسبها في جميع بيئات السوق. لقد كتبت عن هذا في أشكال مختلفة كثيرة، وأنا لا يمكن أن أتفق أكثر من ذلك. انظر هذه المشاركة، والتكيف مع الأسواق الديناميكية أو تفشل.
أنا معجب كبير من بدء كل يوم فهم السياق السوق والبيئة ونحن في قبل حتى التفكير في دفع زر شراء أو بيع. انظر هذه المقالة على استخدام السوق الداخلية كمرشح النظام.
نأمل أن هذا Q & أمب؛ A كان مفيدا، وأنا أعلم أنني استمتعت به.
إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات ل سيزار ترك لهم أدناه. إذا كنت تبحث عن المزيد من المقالات من هذا القبيل، فتأكد من الاطلاع على مركز تعلم التداول.
ترك الرد إلغاء الرد.
نحن نساعد المتداولين الربح.
الأحدث & # 038؛ جمع.
تواصل معي.
هذا الموقع مخصص للأغراض التعليمية فقط. لا شيء هو التماس أو توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية. أنت مسؤول عن القرارات المالية الخاصة بك.
البحث مخاطر التجارة.
الاقسام.
للاستفسارات التجارية، والتعاون، والإعلان يرجى استخدام صفحة الاتصال للوصول إلينا.
No comments:
Post a Comment